VNPY單品種期貨的網(wǎng)格交易策略的實現(xiàn)是怎樣的-創(chuàng)新互聯(lián)

這篇文章給大家介紹VNPY單品種期貨的網(wǎng)格交易策略的實現(xiàn)是怎樣的，內(nèi)容非常詳細，感興趣的小伙伴們可以參考借鑒，希望對大家能有所幫助。

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這里做了單品種期貨網(wǎng)格交易策略實現(xiàn)。
當bar.close在通道中時候，下個bar打到上軌開多單，打到下軌空單。
這里采用了均量交易法,就是每筆下單手數(shù)都是一樣，并非金字塔式下單。
有多單時候，突破上線加多單，突破下線情況清空所有多單，當多單到達定義的大手數(shù)不再下單
為防止在一個線上下波動，造成重復開平倉情況，如果突破平倉，比如平多單，后面n個bar不能再開多單，只能開空單；反之平空單后，
現(xiàn)在這個策略很粗糙，只做實現(xiàn)邏輯分析，可以回測，考慮涉及倉位控制，別實盤。

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  1. # encoding: UTF-8

  2. from __future__ import division

  6. from vnpy.trader.vtGateway import *

  7. from math import isnan

  8. import numpy as np

  9. import pandas as pd

  10. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, TargetPosTemplate,

  11.                                                      BarGenerator,

  12.                                                      ArrayManager)

  15. class GridStrategy(CtaTemplate):

  16.     className = 'GridStrategy'

  17.     author = u'BillyZhang'

  19.     # 策略參數(shù)

  20.     historyBars = 200  # 歷史數(shù)據(jù)大小，用來確定網(wǎng)格基準線

  21.     initDays = 20  # 初始化數(shù)據(jù)所用的天數(shù)，隨著歷史數(shù)據(jù)大小要改變

  22.     gridlines = 10  # 網(wǎng)格線數(shù)量，單邊數(shù)量

  23.     ordersize = 10  # 大持倉數(shù)量

  24.     order = 1      # 每次下單手數(shù)

  25.     barMins = 30    #bar的時間

  26.     frozenBars = 1 #平倉后，frozenBars個bar不再開反向單

  27.     atrWindow = 30         # ATR窗口數(shù)

  28.     slMultiplier = 5.0     # 計算止損距離的乘數(shù)

  30.     # 基本變量

  31.     upline = 0   #當前上線

  32.     bottomline = 0 #當前下線

  33.     frozen = 0 #當前是否凍結(jié)開反向單

  34.     intraTradeHigh = 0

  35.     intraTradeLow = 0

  36.     atrValue = 0

  40.     # 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱

  41.     paramList = ['name',

  42.                  'className',

  43.                  'author',

  44.                  'vtSymbol',

  45.                  'historyBars'

  46.                  'initDays',

  47.                  'gridlines',

  48.                  'barMins',

  49.                  'order',

  50.                  'ordersize',

  51.                  'atrWindow',

  52.                  'slMultiplier'

  53.                  ]

  54.     # 變量列表，保存了變量的名稱

  55.     varList = ['inited',

  56.                'trading',

  57.                'pos',

  58.                'frozen',

  59.                'upline',

  60.                'bottomline'

  61.                'atrValue']

  62.     # 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫的變量名稱

  63.     syncList = ['pos',

  64.                 'frozen']

  66.     # ----------------------------------------------------------------------

  67.     def __init__(self, ctaEngine, setting):

  68.         """Constructor"""

  69.         super(GridStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  70.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 創(chuàng)建K線合成器對象

  71.         self.am = ArrayManager(self.historyBars + 50)

  73.     # ----------------------------------------------------------------------

  74.     def onInit(self):

  75.         """初始化策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

  76.         self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)

  77.         # 載入歷史數(shù)據(jù)，并采用回放計算的方式初始化策略數(shù)值

  78.         initData = self.loadBar(self.initDays)

  79.         for bar in initData:

  80.             self.onBar(bar)

  81.         self.putEvent()

  83.     def onStart(self):

  84.         """啟動策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

  85.         self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name)

  86.         self.putEvent()

  88.     def onStop(self):

  89.         """停止策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

  90.         self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)

  91.         self.putEvent()

  95.     # -----------------------------------------------------------------------

  96.     def onXminBar(self, bar):

  97.         """收到X分鐘K線"""

  98.         # 全撤之前發(fā)出的委托

  99.         self.cancelAll()

  100.         # 保存K線數(shù)據(jù)

  101.         am = self.am

  102.         am.updateBar(bar)

  103.         if not am.inited:

  104.             return

  105.         # 這里采用了均量交易法,就是每筆。

  106.         # 空倉時候，每次突破上線是開多單，突破下線是開空單；

  107.         # 有多單時候，突破上線加多單，突破下線情況清空所有多單，

  108.         # 有空單時候，突破下線加空單，突破上線清空所有空單，

  109.         # 為防止在一個線上下波動，造成重復開平倉情況，如果突破平倉，比如平多單，后面n個bar不能再開多單，只能開空單；反之平空單后，

  110.         # 后面n個bar只能開多單。

  111.         # 計算網(wǎng)格,返回通道隊列, 再算出當前點位所在通道，0為最下通道，2*self.gridlines - 1為最上通道

  112.         baseline = self.am.sma(self.historyBars)

  113.         # 過去300的標準差，按照頂一個gridlines取整做出一個隊列

  114.         intervallist = baseline+ np.array([n * 1.00 / self.gridlines for n in range(-1 * self.gridlines, self.gridlines + 1)]) * self.am.std(self.historyBars)

  116.         griploc = pd.cut([bar.close], intervallist, labels=[nx for nx in range(0,2*self.gridlines)])[0]

  117.         # 如果返回為nan，說明現(xiàn)在bar.close在標準差范圍以外，如果沒有倉位，先不處理；如果有，按照ATR波動移動止盈

  118.         if isnan(griploc):

  119.             # 持有多頭倉位

  120.             if self.pos > 0:

  121.                 self.intraTradeHigh = max(self.intraTradeHigh, bar.high)

  122.                 self.intraTradeLow = bar.low

  123.                 self.longStop = self.intraTradeHigh - self.atrValue * self.slMultiplier

  124.                 self.sell(self.longStop, abs(self.pos), True)

  125.             # 持有空頭倉位

  126.             elif self.pos < 0:

  127.                 self.intraTradeHigh = bar.high

  128.                 self.intraTradeLow = min(self.intraTradeLow, bar.low)

  129.                 self.shortStop = self.intraTradeLow + self.atrValue * self.slMultiplier

  130.                 self.cover(self.shortStop, abs(self.pos), True)

  131.             return

  132.         #返回上下線：

  133.         self.upline = intervallist[griploc + 1]

  134.         self.bottomline = intervallist[griploc]

  136.         # 空倉時候，每次突破上線是開多單，突破下線是開空單；

  137.         # 如果此時在最下一個通道，此時只掛往上的多單, 如果在最上面通道，此時只掛往下空單；如果在中間的，則同時開上下單

  138.         if self.pos == 0:

  139.             if griploc ==0:

  140.                 self.buy(self.upline, self.order, True)

  141.             elif griploc == 2*self.gridlines - 1:

  142.                 self.short(self.bottomline,self.order,True)

  143.             else:

  144.                 #此時如果frozen 為0， 直接開上下單：

  145.                 if self.frozen == 0:

  146.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  147.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)

  148.                 #此時如果大于0，只能開空單，如果小于0，只能開多單

  149.                 elif self.frozen > 0:

  150.                     self.frozen = self.frozen -1

  151.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)

  152.                 elif self.frozen < 0:

  153.                     self.frozen = self.frozen + 1

  154.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  155.         #如果持有多倉時候，如果在中間通道，同時開上下單；如果最高點位不再開單，突破大標準差高點，

  156.         elif self.pos > 0:

  157.             # 在最下通道不可能有多單，只用考量在中間段,pos 小于ordersize可以增多倉，否則只能向下平倉；和最高段情況,最高段設置往下平倉，

  158.             if griploc == 2*self.gridlines - 1:

  159.                 self.intraTradeHigh = bar.high

  160.                 self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  161.             else:

  162.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:

  163.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  164.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  165.                 else:

  166.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  167.         elif self.pos < 0:

  168.             # 最上通道通道不可能有空單，只用考慮中間段，和最低檔情況

  169.             if griploc == 0:

  170.                 self.intraTradeLow = bar.low

  171.                 self.cover(self.upline,abs(self.pos),True)

  172.             else:

  173.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:

  174.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos),True)

  175.                     self.sell(self.bottomline, self.order, True)

  176.                 else:

  177.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos), True)

  180.     # ----------------------------------------------------------------------

  181.     def onTick(self, tick):

  182.         """收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

  183.         self.bg.updateTick(tick)

  185.     # ----------------------------------------------------------------------

  186.     def onBar(self, bar):

  187.         """收到Bar推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

  188.         self.bg.updateBar(bar)

  189.     # ----------------------------------------------------------------------

  190.     def onOrder(self, order):

  191.         """收到委托推送"""

  192.         pass

  195.     # ----------------------------------------------------------------------

  196.     def onTrade(self, trade):

  197.         # 發(fā)出狀態(tài)更新事件

  198.         # 如果收到成交，清空所有掛單

  199.         self.cancelAll()

  200.         # 如果交易多頭方向，且現(xiàn)在倉位為0，則應該是空頭平倉，不再開空單

  201.         if trade.direction == DIRECTION_LONG and self.pos == 0:

  202.             self.frozen = -1* self.frozen

  203.         # 如果交易空頭方向，且現(xiàn)在倉位為0，則應該是多平倉，不再開多單

  204.         elif trade.direction == DIRECTION_SHORT and self.pos == 0:

  205.             self.frozen = self.frozen

  208.         self.putEvent()

  210.     # ----------------------------------------------------------------------

  211.     def onStopOrder(self, so):

  212.         """停止單推送"""

  213.         pass

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網(wǎng)頁名稱：VNPY單品種期貨的網(wǎng)格交易策略的實現(xiàn)是怎樣的-創(chuàng)新互聯(lián)
文章出自：http://muchs.cn/article10/csgpdo.html

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