VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)-創(chuàng)新互聯(lián)

本篇文章給大家分享的是有關(guān)VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)，小編覺(jué)得挺實(shí)用的，因此分享給大家學(xué)習(xí)，希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲，話不多說(shuō)，跟著小編一起來(lái)看看吧。

站在用戶的角度思考問(wèn)題，與客戶深入溝通，找到興化網(wǎng)站設(shè)計(jì)與興化網(wǎng)站推廣的解決方案，憑借多年的經(jīng)驗(yàn)，讓設(shè)計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造個(gè)性化、用戶體驗(yàn)好的作品，建站類型包括：網(wǎng)站建設(shè)、成都做網(wǎng)站、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機(jī)端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣、域名與空間、網(wǎng)絡(luò)空間、企業(yè)郵箱。業(yè)務(wù)覆蓋興化地區(qū)。

VNPY自帶演示策略中，沒(méi)有kdj策略，作為一個(gè)國(guó)內(nèi)常用策略，這里講講怎么實(shí)現(xiàn)。

首先，Ta-lib這個(gè)python庫(kù)里面并沒(méi)有提供kdj策略，估計(jì)主要因?yàn)檫@個(gè)策略主要在流行，不過(guò)ta-lib提供了類似的方法STOCH()?？梢詫?shí)現(xiàn)KD效果。

那么首先為class ArrayManager新增一個(gè)方法kdj，來(lái)輸出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，更合適方法是繼承class ArrayManager。

  • def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):

  •         """KDJ指標(biāo)"""

  •         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,

  •                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)

  •         # 求出J值，J = (3 * D) - (2 * K)

  •         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x - 2 * y, slowk, slowd))

  •         if array:

  •             return slowk, slowd, slowj

  •         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]

上面是新增的kdj功能，首先是利用SHOCH計(jì)算出kd，在利用kd算出j，輸出kdj三個(gè)指標(biāo)。
SHOCH計(jì)算需要每條k線中的最高值，最低值，和結(jié)束值參數(shù)，作為list數(shù)列提供；這個(gè)直接使用ArraManger提供值；然后是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 這個(gè)就是kdj設(shè)定中常見(jiàn)的N,M1,M2三個(gè)窗口參數(shù), 通常設(shè)置是（9，3，3）。
然后是slowk_matype, slowd_matype就是平均算法類型，這里可以用SMA滑動(dòng)平均或EMA指數(shù)平滑移動(dòng)平均等。為了和文華一致，用了SMA。

#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)

這個(gè)后來(lái)發(fā)現(xiàn)不是一回事，Ta-lib中的SMA中S是simple簡(jiǎn)單的意思，SMA是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。和文華SMA不一樣，文華SMA是指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均線，這樣的化用EWMA更合適。但是Ta-lib本身并不提供提供EWMA；按照下圖發(fā)現(xiàn)默認(rèn)權(quán)重為1; EMA或者較為合適，不過(guò)此時(shí)權(quán)重為2。
后來(lái)看著此文又不是一回事，以后有空填這個(gè)坑。
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VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)
VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)
j值不提供直接只算，直接用kd值，用3*k-2*d算出j值。對(duì)了這些返回都是一堆kdj組list，就是可以畫成一個(gè)線。如果是array是false就返回一個(gè)點(diǎn)的kdj值。


好了上面就是對(duì) ArrayManager增加一個(gè)kdj方法，在下來(lái)就是繼承CtaTemplate, 生成策略，這里基本就是
買入思想就是k或d小于某個(gè)閾值時(shí)候?yàn)槌u，當(dāng)k大于d，就是描述里面K線上穿d線時(shí)候，開多單。反之k或d值大于閾值多超買，那么此時(shí)k小于d，開空單。。
如果持有多頭，那么因?yàn)閖更加敏感，用j值來(lái)做平倉(cāng)指標(biāo). 如果持有多單，，如果j小于d，即j線下穿d線時(shí)候賣出多單，或者j值快速下降，下降幅度大于定好的jlimit。。
如果持有空頭，同理，如果j大于d，或者j快速增大則平倉(cāng)。
代碼如下：

  • # encoding: UTF-8

  • """

  • 這里的Demo是一個(gè)kdj策略實(shí)現(xiàn)

  • """

  • from __future__ import division

  • from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,

  •                                                      BarGenerator,

  •                                                      ArrayManager)

  • from talib import MA_Type

  • ########################################################################

  • class KDJStrategy(CtaTemplate):

  •     """KDJ策略Demo"""

  •     className = 'KDJStrategy'

  •     author = u'BillyZhang'

  •     # 策略參數(shù)

  •     fastk_period = 9

  •     slowk_period = 3

  •     slowk_matype = MA_Type.EMA

  •     slowd_period = 3

  •     slowd_matype = MA_Type.EMA

  •     kdlimit = 20

  •     jlimit = 10

  •     initDays = 10

  •     fixedSize = 1

  •     barmins = 15

  •     # 策略變量

  •     k = 0

  •     d = 0

  •     j = 0

  •     # 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱

  •     paramList = ['name',

  •                  'className',

  •                  'author',

  •                  'vtSymbol',

  •                  'fastk_period',

  •                  'slowk_period',

  •                  'slowk_matype',

  •                  'slowd_period',

  •                  'slowd_matype',

  •                  'fixedSize'

  •                  'barmins'

  •                  ]

  •     # 變量列表，保存了變量的名稱

  •     varList = ['inited',

  •                'pos',

  •                'k',

  •                'd',

  •                'j']

  •     # 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫(kù)的變量名稱

  •     syncList = ['pos']

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def __init__(self, ctaEngine, setting):

  •         """Constructor"""

  •         super(KDJStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  •         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barmins, self.onXminBar)

  •         self.am = ArrayManager()

  •         # 注意策略類中的可變對(duì)象屬性（通常是list和dict等），在策略初始化時(shí)需要重新創(chuàng)建，

  •         # 否則會(huì)出現(xiàn)多個(gè)策略實(shí)例之間數(shù)據(jù)共享的情況，有可能導(dǎo)致潛在的策略邏輯錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，

  •         # 策略類中的這些可變對(duì)象屬性可以選擇不寫，全都放在__init__下面，寫主要是為了閱讀

  •         # 策略時(shí)方便（更多是個(gè)編程習(xí)慣的選擇）

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onInit(self):

  •         """初始化策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         self.writeCtaLog(u'KDJ策略初始化')

  •         initData = self.loadBar(self.initDays)

  •         for bar in initData:

  •             self.onBar(bar)

  •         self.putEvent()

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onStart(self):

  •         """啟動(dòng)策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         self.writeCtaLog(u'KDJ策略啟動(dòng)')

  •         self.putEvent()

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onStop(self):

  •         """停止策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         self.writeCtaLog(u'KDJ策略停止')

  •         self.putEvent()

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onTick(self, tick):

  •         """收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         self.bg.updateTick(tick)

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onBar(self, bar):

  •         """收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         self.bg.updateBar(bar)

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onXminBar(self, bar):

  •         """收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         am = self.am

  •         am.updateBar(bar)

  •         if not am.inited:

  •             return

  •         # 計(jì)算kdj數(shù)值

  •         slowk, slowd, slowj = am.kdj(self.fastk_period, self.slowk_period, self.slowk_matype,

  •                                      self.slowd_period, self.slowd_matype, array=True)

  •         self.k = slowk[-1]

  •         self.d = slowd[-1]

  •         self.j = slowj[-1]

  •         self.jdif = slowj[-1] - slowj[-2]

  •         tradeindictor = 0

  •         if self.k > (100 - self.kdlimit) or self.d > (100 - self.kdlimit):

  •             tradeindictor = -1

  •         if self.k < self.kdlimit or self.d < self.kdlimit:

  •             tradeindictor = 1

  •         # 當(dāng)前無(wú)倉(cāng)位，發(fā)送開倉(cāng)委托

  •         if self.pos == 0:

  •             self.intraTradeHigh = bar.high

  •             self.intraTradeLow = bar.low

  •             # 如果k值大于d值均線，開多單；反之，如果如果k值小于d值時(shí)候開空單

  •             if self.k > self.d and tradeindictor == 1:

  •                 self.buy(bar.close, self.fixedSize, False)

  •             elif self.k < self.d and tradeindictor == -1:

  •                 self.short(bar.close, self.fixedSize, False)

  •         # 持有多頭倉(cāng)位; 如果j小于d，或者j最近兩個(gè)k線，j值下跌超過(guò)jlimi平倉(cāng), :

  •         elif self.pos > 0:

  •             if self.j < self.d or self.jdif < -1 *self.jlimit:

  •                 self.sell(bar.close * 1.03, abs(self.pos))

  •         # 持有空頭倉(cāng)位;如果j大于d,或j快速上揚(yáng) 平倉(cāng);

  •         elif self.pos < 0:

  •             if self.j > self.d or self.jdif > self.jlimit:

  •                 self.cover(bar.close * 0.97, abs(self.pos))

  •         # 同步數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù)

  •         self.saveSyncData()

  •         # 發(fā)出狀態(tài)更新事件

  •         self.putEvent()

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onOrder(self, order):

  •         """收到委托變化推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         # 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder

  •         pass

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onTrade(self, trade):

  •         """收到成交推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""

  •         # 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder

  •         pass

  •     # ----------------------------------------------------------------------

  •     def onStopOrder(self, so):

  •         """停止單推送"""

  •         pass

以上就是VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)，小編相信有部分知識(shí)點(diǎn)可能是我們?nèi)粘９ぷ鲿?huì)見(jiàn)到或用到的。希望你能通過(guò)這篇文章學(xué)到更多知識(shí)。更多詳情敬請(qǐng)關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)-成都網(wǎng)站建設(shè)公司行業(yè)資訊頻道。

網(wǎng)站標(biāo)題：VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)-創(chuàng)新互聯(lián)
文章起源：http://muchs.cn/article24/dppsje.html

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