VNPY批量策略回測和統(tǒng)計結(jié)果的excel輸出是怎樣的

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做VNPY這段時間，發(fā)現(xiàn)主要就是回測，和策略優(yōu)化；然后就是有批量測試和參數(shù)集合效果導(dǎo)出excel分析要求。還有就是一個策略對不同品種效果驗證。

然后想想，就自己寫了一個BatchBackTest 類，其實很簡答，就是輸入品種隊列，和策略隊列，然后就會循環(huán)跑出結(jié)果，輸出到指定路徑excel。 還有就是策略是元組，是由一個策略和對應(yīng)參數(shù)組合。

代碼如下。使用方法就是在 vnpy/example/CtaBacktesting 路徑下面新疆一個py，放入下面代碼就可以

  • # encoding: UTF-8

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBacktesting import BacktestingEngine, MINUTE_DB_NAME

  • import pandas as pd

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyAtrRsi import AtrRsiStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyBollChannel import BollChannelStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyDoubleMa import DoubleMaStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyDualThrust import DualThrustStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyKingKeltner import KkStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyMultiSignal import MultiSignalStrategy

  • from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyMultiTimeframe import MultiTimeframeStrategy

  • class BatchBackTest(object):

  •     def __init__(self):

  •         ""

  •     def calculateBacktesting(self,symbollist,strategylist):

  •         #填入品種隊列和策略隊列，返回結(jié)果resultlist, 為了輸出方便檢索，加入品種名稱，策略名稱和策略參數(shù)

  •         resultlist = []

  •         for symbol in symbollist:

  •             for strategy in strategylist:

  •                 result = self.runBacktesting(symbol,strategy)

  •                 #加入品種名稱，策略名稱和策略參數(shù)

  •                 result["Symbolname"] = str(symbol["vtSymbol"])

  •                 result["strategyname"] = str(strategy[0])

  •                 result["strategysetting"] = str(strategy[1])

  •                 resultlist.append(result)

  •         return resultlist

  •     def runBacktesting(self, symbol, strategy ):

  •         #寫入測試品種和參數(shù), 返回回測數(shù)據(jù)集包含回測結(jié)果

  •         # 在引擎中創(chuàng)建策略對象

  •         # 創(chuàng)建回測引擎

  •         engine = BacktestingEngine()

  •         # 設(shè)置引擎的回測模式為K線

  •         engine.setBacktestingMode(engine.BAR_MODE)

  •         # 設(shè)置回測用的數(shù)據(jù)起始日期

  •         engine.setStartDate(symbol["StartDate"])

  •         engine.setSlippage(symbol["Slippage"]) # 1跳

  •         engine.setRate(symbol["Rate"]) # 傭金大小

  •         engine.setSize(symbol["Size"]) # 合約大小

  •         engine.setPriceTick(symbol["Slippage"]) # 最小價格變動

  •         engine.setCapital(symbol["Capital"])

  •         # 設(shè)置使用的歷史數(shù)據(jù)庫

  •         engine.setDatabase(MINUTE_DB_NAME, symbol["vtSymbol"])

  •         #設(shè)置策略，策略元組中第一個是策略，第二個參數(shù)

  •         engine.initStrategy(strategy[0], strategy[1])

  •         engine.runBacktesting()

  •         df = engine.calculateDailyResult()

  •         result = []

  •         dfp,result = engine.calculateDailyStatistics(df)

  •         engine.output(u'輸出統(tǒng)計數(shù)據(jù)')

  •         # engine.showDailyResult(dfp, result)

  •         return result

  •     def toExcel(self, resultlist, path = "C:\data\datframe.xlsx"):

  •         #按照輸入統(tǒng)計數(shù)據(jù)隊列和路徑，輸出excel，這里不提供新增模式，如果想，可以改

  •         #dft.to_csv(path,index=False,header=True, mode = 'a')

  •         summayKey = resultlist[0].keys()

  •         # summayValue = result.values()

  •         dft = pd.DataFrame(columns=summayKey)

  •         for result in resultlist:

  •             new = pd.DataFrame(result, index=["0"])

  •             dft = dft.append(new,ignore_index=True)

  •         dft.to_excel(path,index=False,header=True)

  •         print "回測統(tǒng)計結(jié)果輸出到" + path

  • if __name__ == "__main__":

  •     #創(chuàng)建品種隊列，這里可以用json導(dǎo)入，為了方便使用直接寫了。

  •     symbollist = [{

  •         "vtSymbol": 'm1809',

  •         "StartDate": "20180101",

  •         "Slippage": 1,

  •         "Size": 10,

  •         "Rate": 2 / 10000,

  •         "Capital": 10000

  •             },

  •         {

  •             "vtSymbol": 'rb0000',

  •             "StartDate": "20180101",

  •             "Slippage": 1,

  •             "Size": 10,

  •             "Rate": 2 / 10000,

  •             "Capital": 10000

  •         }]

  •     #這里定義策略，策略參數(shù)先為空；策略加參數(shù)是一個元組

  •     setting = {}

  •     Strategylist = [(AtrRsiStrategy, setting),

  •                     (BollChannelStrategy, setting),

  •                     (DoubleMaStrategy, setting),

  •                     (DualThrustStrategy, setting),

  •                     (KkStrategy, setting),

  •                     (MultiSignalStrategy, setting),

  •                     (MultiTimeframeStrategy, setting)]

  •     # 這里是同一個策略，不同參數(shù)的情況，當然可以有多個策略和多個參數(shù)組合

  •     Strategylist2 = []

  •     # 策略list

  •     settinglist =[

  •         {'kdlimit': 40, 'barmins': 9, 'cciWindow': 22},

  •         {'kdlimit': 30, 'barmins': 13, 'cciWindow': 20}]

  •     # 合并一個元組

  •     if settinglist != []:

  •         for para1 in settinglist:

  •             Strategylist2.append((BollChannelStrategy, para1))

  •     NT = BatchBackTest()

  •     resultlist = NT.calculateBacktesting(symbollist,Strategylist)

  •     #定義路徑

  •     path = "C:\Project\BackTestResult.xlsx"

  •     NT.toExcel(resultlist,path)

感謝大家的閱讀，以上就是“VNPY 批量策略回測和統(tǒng)計結(jié)果的excel輸出是怎樣的”的全部內(nèi)容了，學會的朋友趕緊操作起來吧。相信創(chuàng)新互聯(lián)小編一定會給大家?guī)砀鼉?yōu)質(zhì)的文章。謝謝大家對創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站的支持！

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