vn.py進行SpreadTrading價差交易的示例分析

vn.py進行SpreadTrading價差交易的示例分析，相信很多沒有經(jīng)驗的人對此束手無策，為此本文總結(jié)了問題出現(xiàn)的原因和解決方法，通過這篇文章希望你能解決這個問題。

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寫在前面

期待很久的vn.py 2.0.7版本上線已經(jīng)有一段時間了，這次更新最大的變化就是增加了python3版本的SpreadTrading模塊，這樣就使得交易的方式不再只是單向交易，一些基于價差的策略如配對交易或者統(tǒng)計套利的策略的實現(xiàn)成為可能。因為我對價差交易方面很感興趣，所以也有經(jīng)常打聽vn.py的SpreadTrading什么時候上線，后來也是聽陳曉優(yōu)大佬說過九月中下旬會上線，所以在這個模塊上線后就打算對SpreadTrading模塊進行整理了，因為時間的緣故所以一直拖到現(xiàn)在。vn.py的官方目前也有對SpreadingTrading進行了簡單介紹，下面就以官方的教程為例進行對這個模塊進行學(xué)習(xí)和使用。

SpreadTrading模塊介紹

這次先不分析源碼，還是以VN Station圖像化界面的操作為例，進行SpreadTrading模塊的使用。

首先還是需要啟動VN Station，在VN Trader的啟動欄中將SpreadTrading模塊進行勾選，然后連接CTP，進入SpreadTrading的界面。

進行價差交易之前，需要進行兩步操作，一是創(chuàng)建價差，也就是要進行編輯交易品種、交易數(shù)量、價格的乘數(shù)等信息；二是創(chuàng)建價差策略，也就是對上面創(chuàng)建的價差進行以某種策略進行交易。下面就是這兩個部分：

創(chuàng)建價差

點擊創(chuàng)建價差即可以進行價差的創(chuàng)建，下面的例子是以螺紋鋼rb2001和rb2002為例進行創(chuàng)建價差，從而可以實現(xiàn)一個簡單跨期套利。

需要注意的是：

1、主動腿以及其他腿的代碼需要按照vn.py中規(guī)定的格式進行編輯。

2、主動腿指的是當(dāng)價差滿足條件時，率先發(fā)出的合約，主動腿需要在下面的腿1-5內(nèi)。

3、價格乘數(shù)也就是構(gòu)成價差公式的對應(yīng)合約價格的系數(shù)，圖中的價差即 spread = 1 × rb2001 - 1 × rb2002。

4、交易乘數(shù)也就是執(zhí)行交易時的手?jǐn)?shù)，正數(shù)意味著多頭，負(fù)數(shù)意味著空頭。

關(guān)于上面的“腿”的說法沒有接觸過價差套利的人可能會比較陌生，因為在做一些價差套利時，通常需要在相關(guān)的合約上進行兩個方向的多空交易，此時就可以理解為一個人的兩條腿，缺少了哪一條都無法正常行走，所以在價差交易中多空部分分別被稱為腿（或者“邊“）。有時候，套利的對象可能會有多個，如大豆、豆粕和豆油三者，這時候就會有多條腿，這也是vnpy在創(chuàng)建價差時設(shè)置了下面的腿1-5。

在創(chuàng)建了價差之后，界面就對剛剛創(chuàng)建的價差進行了更新：

價差策略

在創(chuàng)建價差后，就可以創(chuàng)建針對這些價差的策略了。通過點擊添加策略，可以將vnpy自帶的基礎(chǔ)價差策略BasicSpreadStrategy進行添加。

在創(chuàng)建策略的時候，需要注意的是：

1、策略名稱可以根據(jù)價差交易的對象進行設(shè)置，但是spread_name需要和上面創(chuàng)建的價差保持一致。

2、buy、sell、cover、short價格分別是對價差進行相應(yīng)操作的觸發(fā)價位。

3、max_pos指的是價差合約的最大持倉量。

4、payup是下單時的超價。

5、interval指的是下單到撤單可以等待的時間，單位是秒。

在創(chuàng)建策略后，界面就更新出類似CTA策略一樣的啟動欄，需要做的同樣是初始化和啟動的操作，這樣就可以進行價差交易了：

總結(jié)和展望

由于SpreadTrading模塊只是剛剛上線，所以功能上并不是很完善，像現(xiàn)在自帶的價差策略只是一個簡單的到價撮合成交的策略，開平倉的價格也是需要自己手動去設(shè)置，并不能隨著行情的改變而進行自適應(yīng)的調(diào)整，所以，想必后期的價差策略也會在此方面進行改進吧。

另一方面，手動設(shè)置多空品種的價格乘數(shù)或者交易乘數(shù)也為交易者提供了一些便利，這樣，我們就可以根據(jù)自己分析得到的一些規(guī)律，如協(xié)整系數(shù)或者回歸系數(shù)等來設(shè)置相應(yīng)的數(shù)值。

除此之外，對比與CTA策略，SpreadTrading模塊還缺少對應(yīng)的價差策略回測模塊，所以這也將是后期更新的一部分。

SpreadTrading模塊的加入，為vnpy增色不少，后面也會繼續(xù)對其源碼進行分析，同時也希望vnpy后續(xù)增添更多亮點，為交易者提供更多便利。

看完上述內(nèi)容，你們掌握vn.py進行SpreadTrading價差交易的示例分析的方法了嗎？如果還想學(xué)到更多技能或想了解更多相關(guān)內(nèi)容，歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道，感謝各位的閱讀！

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URL標(biāo)題：http://muchs.cn/article34/pioise.html

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