R-Breaker策略怎么編寫

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一、摘要

R-Breaker策略由Richard Saidenberg開發(fā)，并于1994年公布于世。在之后連續(xù)十五年被美國(guó)《Futures Truth》雜志評(píng)選為前十大最賺錢的交易策略之一。與其他策略相比，R-Breaker是趨勢(shì)與反轉(zhuǎn)相結(jié)合的交易策略。不僅可以捕捉趨勢(shì)行情獲得大利潤(rùn)，還可以在行情反轉(zhuǎn)的時(shí)候，及時(shí)主動(dòng)止盈并順勢(shì)反手。

二、阻力位與支撐位

簡(jiǎn)單的說(shuō)，R-Breaker策略就是一個(gè)支撐位和阻力位策略，它根據(jù)昨日的最高價(jià)、最低價(jià)和收盤價(jià)，計(jì)算出七個(gè)價(jià)格：一個(gè)中心價(jià)(pivot)、三個(gè)支撐位(s1、s2、s3)、三個(gè)阻力位(r1、r2、r3)。然后根據(jù)當(dāng)前價(jià)格與這些支撐位和阻力位的位置關(guān)系，以形成買賣的觸發(fā)條件，并且通過(guò)一定的算法調(diào)整，調(diào)節(jié)這七個(gè)價(jià)格之間的距離，進(jìn)一步改變交易的觸發(fā)值。

• 突破買入價(jià)(阻力位r3) = 昨日最高價(jià) + 2 *（中心價(jià) - 昨日最低價(jià)）2

• 觀察賣出價(jià)(阻力位r2) = 中心價(jià) +（昨日最高價(jià)-昨日最低價(jià)）

• 反轉(zhuǎn)賣出價(jià)(阻力位r1) = 2 * 中心價(jià) - 昨日最低價(jià)

• 中心價(jià)(pivot) =（昨日最高價(jià) + 昨日收盤價(jià) + 昨日最低價(jià)）/ 3

• 反轉(zhuǎn)買入價(jià)(支撐位s1) = 2 * 中心價(jià) - 昨日最高價(jià)

• 觀察買入價(jià)(支撐位s2) = 中心價(jià) -（昨日最高價(jià) - 昨日最低價(jià)）

• 突破賣出價(jià)(支撐位s3) = 昨日最低價(jià) - 2 *（昨日最高價(jià) - 中心價(jià)）

由此我們可以看到，R-Breaker策略是根據(jù)昨天的價(jià)格繪制了一個(gè)類似網(wǎng)格的價(jià)格線，并且每天更新一次這些價(jià)格線。在技術(shù)分析上支撐位和阻力位，并且兩者的作用可以互相轉(zhuǎn)換。當(dāng)價(jià)格成功向上突破阻力位時(shí)，阻力位變成了支撐位；當(dāng)價(jià)格成功向下突破支撐位時(shí)，支撐位變成了阻力位。

在實(shí)際交易中，這些支撐位和阻力位為交易者指出了開平倉(cāng)方向和精確等買賣點(diǎn)位。具體的開平倉(cāng)條件交易者可以根據(jù)盤中價(jià)格、中心價(jià)、阻力位、支撐位靈活定制，也可以根據(jù)這些網(wǎng)格價(jià)格線進(jìn)行加減倉(cāng)的頭寸管理。

三、策略邏輯

接下來(lái)，讓我們看一下R-Breaker策略是怎樣利用這些支撐位和阻力位的。它邏輯一點(diǎn)也不復(fù)雜。如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)就進(jìn)入趨勢(shì)模式，當(dāng)價(jià)格大于突破買入價(jià)就開倉(cāng)做多；當(dāng)價(jià)格小于突破賣出價(jià)就開倉(cāng)做空。

• 趨勢(shì)模式

• 多頭開倉(cāng)：如果無(wú)持倉(cāng)，并且價(jià)格大于突破買入價(jià)

• 空頭開倉(cāng)：如果無(wú)持倉(cāng)，并且價(jià)格小于突破賣出價(jià)

• 多頭平倉(cāng)：如果持多單，并且當(dāng)日最高價(jià)大于觀察賣出價(jià)，并且價(jià)格小于反轉(zhuǎn)賣出價(jià)

• 空頭平倉(cāng)：如果持空單，并且當(dāng)日最低價(jià)小于觀察買入價(jià)，并且價(jià)格大于反轉(zhuǎn)買入價(jià)

• 反轉(zhuǎn)模式

• 多頭開倉(cāng)：如果持空單，并且當(dāng)日最低價(jià)小于觀察買入價(jià)，并且價(jià)格大于反轉(zhuǎn)買入價(jià)

• 空頭開倉(cāng)：如果持多單，并且當(dāng)日最高價(jià)大于觀察賣出價(jià)，并且價(jià)格小于反轉(zhuǎn)賣出價(jià)

• 多頭平倉(cāng)：如果持多單，并且價(jià)格小于突破賣出價(jià)

• 空頭平倉(cāng)：如果持空單，并且價(jià)格大于突破買入價(jià)

如果有持倉(cāng)時(shí)就進(jìn)入反轉(zhuǎn)模式，當(dāng)持有多單時(shí)，并且當(dāng)日最高價(jià)大于觀察賣出價(jià)，并且價(jià)格跌破反轉(zhuǎn)賣出價(jià)就平掉多頭持倉(cāng)反手做空。當(dāng)持有空單時(shí)，并當(dāng)日最低價(jià)小于觀察買入價(jià)，并且價(jià)格突破反轉(zhuǎn)買入價(jià)就平掉空頭持倉(cāng)反手做多。

四、策略編寫

'''backteststart: 2019-01-01 00:00:00end: 2020-01-01 00:00:00period: 5mexchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]'''# 策略主函數(shù)def onTick():# 獲取數(shù)據(jù)exchange.SetContractType(contract_type)   # 訂閱期貨品種bars_arr =exchange.GetRecords(PERIOD_D1)  # 獲取日K線數(shù)組if len(bars_arr) < 2:  # 如果K線數(shù)量小于2根returnyesterday_open = bars_arr[-2]['Open']     # 昨日開盤價(jià)yesterday_high = bars_arr[-2]['High']     # 昨日最高價(jià)yesterday_low = bars_arr[-2]['Low']       # 昨日最低價(jià)yesterday_close = bars_arr[-2]['Close']   # 昨日收盤價(jià)# 計(jì)算pivot = (yesterday_high + yesterday_close + yesterday_low) / 3 # 樞軸點(diǎn)r1 = 2 * pivot - yesterday_low # 阻力位1r2 = pivot + (yesterday_high - yesterday_low) # 阻力位2r3 = yesterday_high + 2 * (pivot - yesterday_low) # 阻力位3s1 = 2 * pivot - yesterday_high  # 支撐位1s2 = pivot - (yesterday_high - yesterday_low)  # 支撐位2s3 = yesterday_low - 2 * (yesterday_high - pivot)  # 支撐位3today_high = bars_arr[-1]['High'] # 今日最高價(jià)today_low = bars_arr[-1]['Low'] # 今日最低價(jià)current_price = _C(exchange.GetTicker).Last #當(dāng)前價(jià)格# 獲取持倉(cāng)position_arr = _C(exchange.GetPosition)  # 獲取持倉(cāng)數(shù)組if len(position_arr) > 0:  # 如果持倉(cāng)數(shù)組長(zhǎng)度大于0for i in position_arr:if i['ContractType'] == contract_type:  # 如果持倉(cāng)品種等于訂閱品種if i['Type'] % 2 == 0:  # 如果是多單position = i['Amount']  # 賦值持倉(cāng)數(shù)量為正數(shù)else:position = -i['Amount']  # 賦值持倉(cāng)數(shù)量為負(fù)數(shù)profit = i['Profit']  # 獲取持倉(cāng)盈虧else:position = 0  # 賦值持倉(cāng)數(shù)量為0profit = 0  # 賦值持倉(cāng)盈虧為0if position == 0:  # 如果無(wú)持倉(cāng)if current_price > r3:  # 如果當(dāng)前價(jià)格大于阻力位3exchange.SetDirection("buy")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 開多單if current_price < s3:  # 如果當(dāng)前價(jià)格小于支撐位3exchange.SetDirection("sell")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 開空單if position > 0:  # 如果持有多單if today_high > r2 and current_price < r1 or current_price < s3:  # 如果今日最高價(jià)大于阻力位2，并且當(dāng)前價(jià)格小于阻力位1exchange.SetDirection("closebuy")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 平多單exchange.SetDirection("sell")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Sell(current_price - 1, 1)  # 反手開空單if position < 0:  # 如果持有空單if today_low < s2 and current_price > s1 or current_price > r3:  # 如果今日最低價(jià)小于支撐位2，并且當(dāng)前價(jià)格大于支撐位1exchange.SetDirection("closesell")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 平空單exchange.SetDirection("buy")  # 設(shè)置交易方向和類型exchange.Buy(current_price + 1, 1)  # 反手開多單# 程序主函數(shù)def main():while True:     # 循環(huán)onTick()    # 執(zhí)行策略主函數(shù)Sleep(1000) # 休眠1秒

以上就是關(guān)于“R-Breaker策略怎么編寫”這篇文章的內(nèi)容，相信大家都有了一定的了解，希望小編分享的內(nèi)容對(duì)大家有幫助，若想了解更多相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道。

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