python怎么計算最大回撤-創(chuàng)新互聯(lián)

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python怎么計算大回撤?針對這個問題,這篇文章詳細介紹了相對應(yīng)的分析和解答,希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。

如何使用python計算大回撤,下面給大家舉個小例子:

1. 單期簡單收益率

python怎么計算大回撤

import datetime
import pandas as pd
pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_like
price = pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67], index=[datetime.date(2015,7,x) for x in range(3,9)])
price
2015-07-03    3.42
2015-07-04    3.51
2015-07-05    3.68
2015-07-06    3.43
2015-07-07    3.56
2015-07-08    3.67
dtype: float64

利用ffn庫計算單期簡單收益

import ffn
r = ffn.to_returns(price)
r
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.026316
2015-07-05    0.048433
2015-07-06   -0.067935
2015-07-07    0.037901
2015-07-08    0.030899
dtype: float64

2. 大回撤

大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用來衡量投資(特別是基金)的表現(xiàn)。

2.1 回撤:某資產(chǎn)在時刻T的回撤是指資產(chǎn)在(0,T)的最高峰值與現(xiàn)在價值python怎么計算大回撤之間的回落值,用數(shù)學(xué)公式表達為:

python怎么計算大回撤

2.2 對應(yīng)的回撤率為:

python怎么計算大回撤

2.3 利用收益率計算大回撤

python怎么計算大回撤

value = (1 + r).cumprod()
value
2015-07-03      NaN
2015-07-04    1.026316
2015-07-05    1.076023
2015-07-06    1.002924
2015-07-07    1.040936
2015-07-08    1.073099
dtype: float64
D = value.cummax() - value
D
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.073099
2015-07-07    0.035088
2015-07-08    0.002924
dtype: float64
d = D / (D + value)
d
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.067935
2015-07-07    0.032609
2015-07-08    0.002717
dtype: float64
MDD = D.max()
MDD
0.07309941520467844
mdd =d.max()
mdd
# 對應(yīng)的大回撤率值為
0.06793478260869572
# 采用ffn庫計算收益率累積大回撤
ffn.calc_max_drawdown(value)
-0.06793478260869568
from empyrical import max_drawdown
# 使用 empyrical 計算收益率序列大回撤
max_drawdown(r)
-0.06793478260869572

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