互聯(lián)網(wǎng)中如何實(shí)現(xiàn)定量分型速率交易策略

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定量分型速率交易策略的由來(lái)

定量分型速率系統(tǒng)的靈感主要來(lái)源于物理學(xué)。
物理學(xué)對(duì)速度的定義是：?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)移動(dòng)的距離。
如果把價(jià)格看做是距離，那么在金融市場(chǎng)里，速度的定義——單位時(shí)間內(nèi)價(jià)格變化的大****r /> 如果單位時(shí)間里價(jià)格變化很大，通常這樣的行情被稱之為急速行情；如果單位時(shí)間里價(jià)格變化的很小，這樣的行情被稱之為緩速行情。所以，速度是把時(shí)間和價(jià)格綜合在一起的自然法則，通過對(duì)速度的深入了解，能幫助我們?cè)诟蟪潭壬险J(rèn)知這個(gè)市場(chǎng)。
如果速率上升，代表能量正在增強(qiáng)，能有效的預(yù)知行情上升趨勢(shì)。
如果速率下降，代表能量衰竭，能感知到市場(chǎng)行情平緩或下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
每次交易使用一定的手?jǐn)?shù)進(jìn)行成交，所以叫做定量分型速率交易系統(tǒng)。

需要準(zhǔn)備的知識(shí)

最高價(jià)（HHV）：特定周期內(nèi)達(dá)到的最高價(jià)。
最低價(jià)(LLV)：特定周期內(nèi)達(dá)到的最低價(jià)。
移動(dòng)平均線(MA) ：特定周期收盤價(jià)平均值的連線。
回歸斜率（SLOPE）：特定周期線性回歸的斜率。（也就是我們說(shuō)的速率）

線性方程OLS斜率公式如下：

數(shù)學(xué)公式是非常復(fù)雜的，但在FMZ平臺(tái)已經(jīng)為我們寫好了麥語(yǔ)言語(yǔ)法公式（SLOPE）
我們查看麥語(yǔ)言語(yǔ)法手冊(cè)可見算法如下：

過程是復(fù)雜了一點(diǎn)，但大家完全不用去考慮這么多。直接調(diào)用公式就行了。

指標(biāo)設(shè)計(jì)：

1. 先計(jì)算出一定時(shí)間周期內(nèi)的最高價(jià)和最低價(jià)
2. 取這2個(gè)價(jià)格的平均值
3. 對(duì)平均值計(jì)算一個(gè)移動(dòng)平均線
4. 求均線的回歸斜率

通過對(duì)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，我們運(yùn)行一下回測(cè)可以看到在主圖中，我們得到了35個(gè)周期的最高點(diǎn)（黃線）、
最低點(diǎn)（綠線），他們的平均值（紅線）、以及對(duì)紅線計(jì)算的平滑價(jià)格均線（粗條紫線）

接著我們可以在附圖中計(jì)算回歸斜率ss，它代表了均線的上升和下降速率。

交易策略設(shè)計(jì)：

由上圖可以看出，綠色箭頭分別表示了斜率最低處的拐點(diǎn)，橙色箭頭分別標(biāo)注了斜率高處的拐點(diǎn)，
順圖反應(yīng)在k線上，也能明顯感受到上漲的減弱和下跌的減弱位置。
如果在拐點(diǎn)處操作買入賣出，能提早對(duì)行情進(jìn)行有效操作，而不是在高位或者低處追漲殺跌。

設(shè)計(jì)思路是：
斜率不斷上升，意味行情動(dòng)能增加，可能產(chǎn)生止跌或者上升。
斜率不斷下降，意味行情動(dòng)能衰弱，可能產(chǎn)生停漲或者下跌。

使用麥語(yǔ)言設(shè)計(jì)表達(dá)如下：

回測(cè)與總結(jié)

這樣我們就完成了這套算法的設(shè)計(jì)，接下去我們使用系統(tǒng)回測(cè)一下一年的情況，

標(biāo)的物是okex季度合約btc；
回測(cè)周期是2019年1月1日至今，時(shí)間周期1小時(shí)；
初始賬戶3個(gè)btc,手續(xù)費(fèi)萬(wàn)5；
設(shè)定每次交易手?jǐn)?shù)固定200張。

通過回測(cè)可以看出，這個(gè)收益是比較平滑穩(wěn)健的,
在這一個(gè)回測(cè)當(dāng)中全年交易1261筆；
預(yù)估收益4.68個(gè)幣；
年化收益約140%；
最大回撤14%；
夏普比率0.117.

源碼分享：

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//設(shè)計(jì)周期數(shù)

hh^^HHV(H,len);//取一定周期內(nèi)的最高價(jià)
ll^^LLV(L,len);//取一定周期內(nèi)的最低價(jià)
hl2^^(hh+ll)/2;//最高價(jià)、最低價(jià)的平均值
avg^^MA(hl2,5);//對(duì)平均值計(jì)算平滑移動(dòng)均線

ss:SLOPE(avg,len);// 對(duì)均線計(jì)算回歸斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//當(dāng)斜率變小說(shuō)明行情動(dòng)能減弱，有下跌趨勢(shì)，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//當(dāng)斜率變大說(shuō)明行情動(dòng)能不斷增加，有上升趨勢(shì)，平空做多
AUTOFILTER;

看完了這篇文章，相信你對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)中如何實(shí)現(xiàn)定量分型速率交易策略”有了一定的了解，如果想了解更多相關(guān)知識(shí)，歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道，感謝各位的閱讀！

網(wǎng)頁(yè)題目：互聯(lián)網(wǎng)中如何實(shí)現(xiàn)定量分型速率交易策略
新聞來(lái)源：http://muchs.cn/article4/jcpjie.html

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