VNPY中開盤前掛單失效的解決方法

這篇文章將為大家詳細講解有關(guān)VNPY中開盤前掛單失效的解決方法，文章內(nèi)容質(zhì)量較高，因此小編分享給大家做個參考，希望大家閱讀完這篇文章后對相關(guān)知識有一定的了解。

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在VNPY量化交易平臺中，掛停止單（STOP Order）是交易發(fā)起的常見方式，停止單是至一旦價位到了預(yù)定點位，才啟動交易的訂單。

期貨早盤9點和夜盤9點剛剛開票十分鐘，往往是波動最大的時段，交易機會很多。但是VNPY存在明明應(yīng)該掛著停止單，在開盤時候就沒有了，應(yīng)該是在開盤時刻，所有掛單都是失效了，雖然這些掛單是在VNPY內(nèi)部失效，但是也會失效。具體代碼看了半天，還是沒有找到具體原因。

這里提供一個臨時修補方法。

  1. 定義一個全局策略變量stopOpenOrder， 默認值為False;

    定義個全局變量status，默認值為NA，放在策略判斷交易代碼中，一旦觸發(fā)掛單，更新這個為掛單方向。

    最后把停止單掛單價格也設(shè)為全局變量

     2.覆蓋停止單推送function，一旦有開單，這個stopOpenOrder變?yōu)門rue

    def onStopOrder(self, so):

        """停止單推送"""

        self.writeCtaLog(u'%s阻止單, 品種:%s, 狀態(tài): %s, 方向:%s,價格:%s' % (self.name, so.vtSymbol, so.status, so.orderType, so.price))

        if so.offset == OFFSET_OPEN:

            self.stopOpenOrder = True

        self.putEvent()

    3.覆蓋OnTick function， 如果pos為空，stopOpenOrder == False時候， 如果status是buy 或者short，進行相應(yīng)掛單。

    def onTick(self, tick):

        """收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""

        if self.pos == 0 and self.stopOpenOrder == False:

            if self.status == "buy":

                self.buy(self.buyPrice, self.fixedSize, True)

            elif self.status == "short":

                self.short(self.shortPrice, self.fixedSize, True)

        self.bg.updateTick(tick)

在實際測試中，如果符合掛單條件，但是并沒有開出掛單，當?shù)谝粋€tick到來時候，會自動掛單。

關(guān)于VNPY中開盤前掛單失效的解決方法就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對大家有一定的幫助，可以學(xué)到更多知識。如果覺得文章不錯，可以把它分享出去讓更多的人看到。

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