My語(yǔ)言如何實(shí)現(xiàn)均幅指標(biāo)策略框架

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均幅指標(biāo)(ATR)是取一定時(shí)間周期內(nèi)的股價(jià)波動(dòng)幅度的移動(dòng)平均值，主要用于研判買賣時(shí)機(jī)。

均幅指標(biāo)是顯示市場(chǎng)變化率的指標(biāo)，由威爾德（Welles Wilder）在《技術(shù)交易系統(tǒng)中的新概念》一書中首次提出，目前已成為眾多指標(biāo)經(jīng)常引用的技術(shù)量。威爾德發(fā)現(xiàn)較高的ATR值常發(fā)生在市場(chǎng)底部，并伴隨恐慌性拋盤。當(dāng)其值較低時(shí)，則往往發(fā)生在合并以后的市場(chǎng)頂部。

由于驚恐購(gòu)買所驅(qū)使的價(jià)格的劇烈下跌，這一指標(biāo)在市場(chǎng)底部通?？梢赃_(dá)到一個(gè)較高的價(jià)值。這一指標(biāo)對(duì)于長(zhǎng)期持續(xù)邊幅移動(dòng)的時(shí)段是非常典型的，這一情況通常發(fā)生在市場(chǎng)的頂部，或者是在價(jià)格鞏固期間。平均波幅通道技術(shù)指標(biāo)依據(jù)同樣的原則，可以被解釋成為其他一些易變指數(shù)。根據(jù)這個(gè)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的原則可以表達(dá)為：該指標(biāo)價(jià)值越高，趨勢(shì)改變的可能性就越高；該指標(biāo)的價(jià)值越低，趨勢(shì)的移動(dòng)性就越弱。

計(jì)算公式：

t——當(dāng)日；
n——時(shí)間長(zhǎng)度；
Ci——第i日的收盤價(jià)；
Hi——第i日的最高價(jià)；
Li——第i日的最低價(jià)。

其中：
TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)
注：一般取n=14
，m=6。

均幅指標(biāo)無(wú)論是從下向上穿越移動(dòng)平均線，還是從上向下穿越移動(dòng)平均線時(shí)，都是一種研判信號(hào)。它表示價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)有可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，具體如何轉(zhuǎn)變需結(jié)合趨勢(shì)類指標(biāo)進(jìn)行綜合研判。

以下是一個(gè)在發(fā)明者量化平臺(tái)運(yùn)用My語(yǔ)言編寫的基于均幅指標(biāo)框架的交易策略：

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略邏輯
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下單
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

更多信息，請(qǐng)查看：https://www.fmz.com/strategy/128136

我們運(yùn)用發(fā)明者量化平臺(tái)進(jìn)行回測(cè)，可以看到：

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